Ir al contenido principal

Entradas

Mostrando las entradas etiquetadas como incertidumbre

Analisis de Montecarlo

Métodos de Monte Carlo (o experimentos de Monte Carlo) son una clase de algoritmos computacionales que se basan en un muestreo aleatorio repetidas para calcular sus resultados. Métodos de Monte Carlo se utilizan a menudo en la simulación de sistemas físicos y matemáticos. Debido a su dependencia de cómputo repetidas de números aleatorios o pseudo-aleatorio, estos métodos son más adecuados para el cálculo por un ordenador y tienden a ser usado cuando es inviable o imposible de calcular un resultado exacto con un algoritmo determinista.

Monte Carlo métodos de simulación son especialmente útiles en el estudio de sistemas con un gran número de grados de libertad junto, como líquidos, materiales desordenados, fuertemente acoplados, sólidos y estructuras celulares (véase el modelo de celular Potts). En términos más generales, los métodos de Monte Carlo son útiles para modelar los fenómenos con una notable incertidumbre en los insumos, tales como el cálculo del riesgo en los negocios. Estos…