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Método de Monte Carlo

Muchos profesionales tienen alguna familiaridad intuitiva con el método de Monte Carlo de su trabajo. En un nivel elemental, es un concepto sorprendentemente simple, pero puede ser computacionalmente costoso. Es fácil de código de Monte Carlo que analiza tomar horas o incluso días a correr. Para acelerar los análisis, para que funcionen en minutos en vez de días necesario que los usuarios emplean técnicas como la reducción de la varianza. Estas técnicas son fáciles de aprender, pero no son intuitivas. Para utilizarlos, los usuarios necesitan una comprensión sofisticada de cómo y por qué funciona el método de Monte Carlo. En este artículo, se introduce el método de Monte Carlo desde ese punto de vista. También cerrar el artículo con algunos libros recomendados.

Crédito por la invención del método de Monte Carlo a menudo va a Stanislaw Ulam, matemático polaco que trabajó para John von Neumann en Manhattan de los Estados Unidos del proyecto durante la Segunda Guerra Mundial. Ulam se cono…